Al Brooks 价格行为
- 市场周期多/空突破 · 多/空窄通道 · 多/空宽通道 · 震荡区间
- 趋势结构HH/HL · LH/LL · 高低点重叠/转换
- 方向偏置Always In Long · Always In Short · 中性
- 当前阶段突破待跟随 · 突破失败 · 高潮观察 · 顺势小回调 · 双向波段 · 区间待突破
- 确认事件突破/跌破 · 假突破/假跌破 · H2/L2 · 微型双顶/底 · 三推楔形 · 高潮
* 警示样本不足* 警示样本不足* 警示样本不足*正在读取日历坐标…
完整的今日多因子坐标已整合到图右侧；点击任一指标，自动切换分组并突出对应曲线。
三组数据都改为曲线；点击右侧指标聚焦，其他线退为灰色。完整原始数值仍可在图下展开查看。
三张图各自选择指数和周期，互不联动；状态只描述已确认结构。
固定：字段、状态词表与判定规则。动态：当前类别、日期、价位、中枢、浪点和候选权重；下方三张图展示最新选择结果。
ERP = 1 / HS300_PE_TTM − CN10Y 收益率 (百分点); 高位 = 股票相对债券便宜。数据源 data/macro/{hs300_pe,cn_treasury}.csv, 由 fetch_macro.py 维护。
传统缠论里本级别的笔对应次级别的线段，本级别中枢由次级别走势构成。这里只报事实：三个周期各自的结构、重叠窗口内两级的段数之比、最新中枢的区间关系。
按突破 → 窄通道 → 宽通道 → 震荡区间的市场周期描述状态，并结合 HH/HL、LH/LL、Always In 与确认事件。
动态 ATR 方向变化确认笔，再过滤成 L2 线段；中枢取三个连续 L2 线段的共同价格区间（等价于第 1/第 3 条同向段的交集，不是相邻两条反向段）。
先用三条推动浪硬规则筛选，再以 Fibonacci 比例作软评分。图中一次只画一个候选，右侧候选可点击切换。
看懂那一段市场：大盘怎么走，情绪怎样变，风格和行业如何交替，再判断这段历史对当前意味着什么。
聚合底层模型的候选分布与跨日变化，描述模型当前把注意力放在哪里。
定位由情绪、广度与领头行业共同确认的市场时点，并保留历史样本边界。
把成长/价值、大小盘、风险偏好与申万行业轮动放在同一页分层观察，不把单项读数包装成评分。
观察市场正在集中讨论什么、热度处于哪个阶段，以及研究证据如何展开。
把预测、真实值、分层命中与误差带放在同一页，重点观察方向、强弱和稳定性。
口径本页所有预测点均为真实样本外: 历史段来自 walk-forward 逐年折 (每折只用该年之前数据训练), 近端来自每日实时预测 (point-in-time 冻结)。预测与实际同在 0-10 原始尺度, 不做 z-score 匹配。信号强度阈值 / 分层命中率 / 误差带 / 回测全部由样本外数据在每次建站时实时重算。
出处模型 = 生产 XGB 1d/3d/5d (每晚滚动重训, P15.7); 样本外档案 = walk-forward 回补 + 逐日 cycle JSON 冻结预测自动延长; 监控 = P15.8 每日漂移监控 (IC 转负告警)。详见执行文档《情绪模型滚动重训与诚实标注》。
以「距交易所严重异常波动硬线还剩多少」为主轴观察当日异动票，并列呈现题材强度与结构位置；同时观察板块内最强、最先形成辨识度的标的，是否带动资金向同一主题及产业链扩散，为挖掘潜在题材方向和结构性机会提供线索。
把隔夜市场叙事、关键资产表现与利率环境放在同一阅读上下文中。
数据来源：Yahoo Finance ^TNX。日期为美国实际报价交易日，收益率以 % 显示；周末及休市日不新增点。
未来 20 日的全球与中国财经日程：中美欧宏观数据发布、央行议息与公开市场操作、重大会议与产业事件、重要 IPO 与发布会。按日分组，标重要度与地区；由 Wind Alice 基于公开信息整理后定期重新生成。顶部的新股上市预告由每日 pipeline 刷新：未来一个月 A 股与港股新股的申购/上市日、新股特点，以及 A 股同行与关联公司。