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实际值每日 A 股 return_1d ≥ +6% 计大涨, ≤ -6% 计大跌; 取 大涨数 - 大跌数 做 20 日滚动 rank 标准化到 0-10。来源 D:\\data\\day\\day\\*.ftr, 与生产 PNG 同源 (day_3_stock_limit_statistics_filtered.py)。
XGB 情绪 (灰线 / T+1)XGBoost 回归模型, 输入"大涨大跌结构 + 滚动统计"等日频特征, 预测 T+1 实际值。原始输出再经 20 日滚动 z-score 匹配 (rank_in_actual_window) 把均值/方差对齐到实际分布, clip 到 [0, 10] — 保留模型相对方向、消除二次 rank 失真。灰线 = 历史每日"前一日对今日"的预测; 右侧蓝点 = 最新日对 T+1 的预测。
Encoder 相似日GRU 编码器把当日 78 通道市场状态 (21 日行情 + 19 个宽基指数) 压成 1024 维向量, 在历史 embedding 库中按 cosine 相似度检索 Top-3 (日期间隔 ≥ 5 防扎堆), 用作"历史镜子"看相似环境后续 5 日如何演化。代码 C:\\data\\daily\\scan\\day_5_encoder_similar.py, 模型 C:\\data\\encoder\\models\\。